Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki..

Producent: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci
Kod produktu: 9788379722648

45,00 zł

Nasza cena:

40,40 zł

/ szt. brutto

Najniższa cena przed obniżką

Ilość:

Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny

Darmowa dostawa od 999,00 zł

25 letnie doświadczenie

ponad 500 tys. zrealizowanych zamówień

14 dni na zwrot towaru

bezpieczne pakowanie

profesjonalna obsługa

błyskawiczna dostawa

Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.
Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.
Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych.

Ze wstępu

Napisz swoją opinię